Se um fundo gerar retornos positivos enquanto o benchmark cair, o índice de captura de downside do fundo será negativo (o que significa que ele se moveu na direção oposta do benchmark). Se o retorno total dos fundos for igual ao do benchmark, o Upside Capture Ratio é 100%.
O que significa uma taxa de captura negativa?
Se um gestor de fundo tiver uma carteira de investimentos diferente do benchmark do fundo, seus índices de captura de alta e baixa serão contrastantes. Um índice de captura negativo pode ser uma indicação de que o fundo subiu enquanto o benchmark caiu.
Qual é uma boa taxa de captura de desvantagem?
Um índice de captura ascendente mais de 100 indica que um fundo geralmente superou o benchmark durante períodos de retornos positivos para o benchmark. Enquanto isso, um índice de captura inferior a 100 indica que um fundo perdeu menos do que seu benchmark em períodos em que o benchmark esteve no vermelho.
Como você lê uma taxa de captura negativa?
Razão de Captura de Desvantagens
Você tem uma ideia de quanto menos retornos o fundo perdeu em comparação com o benchmark no momento das corridas de baixa. Um rácio de captura inferior a 100 indica que o fundo conseguiu perder menos do que o índice de referência durante o período de queda do mercado.
Qual é a relação upside/downside?
A relação upside/downside é um indicador de amplitude de mercado que mostra a relação entre os volumes de emissões em alta e em declínio em uma bolsa. Os investidores normalmente usam esse indicador para determinar o momento do mercado em um determinado momento.
