Compreendendo o índice de Treynor Em essência, o índice de Treynor é uma medição de retorno ajustada ao risco com base no risco sistemático Indica quanto retorno um investimento, como um portfólio de ações, um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa, obtido pelo valor do risco assumido pelo investimento.
O que é uma boa proporção de Treynor?
Ao usar o Treynor Ratio, tenha em mente:
Por exemplo, um Treynor Ratio de 0.5 é melhor que um de 0,25, mas não necessariamente duas vezes mais Boa. O numerador é o retorno excedente da taxa livre de risco. O denominador é o Beta da carteira, ou seja, uma medida de seu risco sistemático.
O que é uma proporção de Treynor ruim?
Dado seu beta de 1,07, o índice Treynor negativo do fundo indica que o fundo não compensou adequadamente seusinvestidores pelo risco a que os submeteu; seus retornos foram inferiores à taxa de retorno livre de risco durante os últimos 3 anos.
As ações com beta maior que 1 têm um índice de Treynor maior que o mercado?
O índice Treynor usa o "beta" de uma carteira como seu risco. … Ações mais voláteis terão um beta maior que um, enquanto as ações menos voláteis terão um beta menor que um. As ações com beta alto sobem e caem mais rapidamente do que as ações com beta baixo em mercados em alta ou em baixa.
Qual proporção é melhor Sharpe ou Treynor?
Enquanto o desvio padrão mede o risco total da carteira, o Beta mede o risco sistemático. … Portanto, Sharpe é uma boa medida onde a carteira não é devidamente diversificada enquanto Treynor é uma medida melhor onde as carteiras são bem diversificadas.
