Um swap de principal acumulado é um contrato derivativo no qual duas contrapartes concordam em trocar fluxos de caixa-geralmente uma taxa fixa por uma taxa variável, como acontece com a maioria dos outros tipos de taxa de juros ou contratos de swap de moeda cruzada.
O que é um swap de amortização?
Um swap amortizador é um instrumento derivativo no qual uma parte paga uma taxa de juros fixa enquanto a outra paga uma taxa de juros flutuante sobre um valor principal nocional. Um swap amortizante é uma troca apenas de fluxos de caixa, não de valores principais.
O que é um swap derivativo?
Um swap é um contrato derivativo pelo qual duas partes trocam os fluxos de caixa ou passivos de dois instrumentos financeiros diferentes… Um fluxo de caixa é geralmente fixo, enquanto o outro é variável e baseado em uma taxa de juros de referência, taxa de câmbio flutuante ou preço de índice.
O que é swap de taxa de juros com exemplo?
Geralmente, as duas partes em um swap de taxa de juros estão negociando uma taxa de juros fixa e variável Por exemplo, uma empresa pode ter um título que paga o London Interbank Taxa de Oferta (LIBOR), enquanto a outra parte detém um título que fornece um pagamento fixo de 5%.
O que é troca de montanha russa?
Uma troca de montanha-russa permite que o tempo (tenor) entre os pagamentos regulares seja estendido ou reduzido para corresponder aos fluxos de caixa sazonalmente flutuantes. … A troca de montanha-russa também é conhecida como troca de acordeão, troca de concertina ou troca de NPV.
