Índice:
- Os retornos são log-normalmente distribuídos?
- Os retornos do portfólio são normalmente distribuídos?
- Por que usamos a distribuição normal logarítmica?
- O que causa a distribuição lognormal?
Vídeo: Por que os retornos são lognormalmente distribuídos?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificação: 2024-01-10 06:42
Embora os retornos das ações geralmente tenham uma distribuição normal, o preço da ação em si geralmente é distribuído log-normalmente. Isso ocorre porque movimentos extremos se tornam menos prováveis à medida que o preço da ação se aproxima de zero Ações baratas, também conhecidas como penny stocks, exibem poucos movimentos grandes e ficam estagnadas.
Os retornos são log-normalmente distribuídos?
Portanto, os retornos de log têm uma distribuição normal. … Os retornos de um índice - que é a média ponderada de um número de ativos - tem ainda mais motivos para ser normal.
Os retornos do portfólio são normalmente distribuídos?
Por exemplo, o retorno de uma carteira composta por muitos investimentos (cada um com retornos normalmente distribuídos) também é normalmente distribuídoE para descrever um investimento, precisamos apenas de 2 valores: a média (o retorno esperado do investimento) e o desvio padrão (o risco do investimento).
Por que usamos a distribuição normal logarítmica?
A distribuição lognormal desempenha um papel importante no projeto probabilístico porque valores negativos de fenômenos de engenharia às vezes são fisicamente impossíveis. Usos típicos da distribuição lognormal são encontrados em descrições de falha por fadiga, taxas de falha e outros fenômenos envolvendo uma grande variedade de dados.
O que causa a distribuição lognormal?
Distribuições lognormais geralmente surgem quando há uma média baixa com grande variância e quando os valores não podem ser menores que zero. A distribuição de valores brutos é, portanto, distorcida, com uma cauda estendida semelhante à cauda observada em sistemas sem escala e em larga escala.
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