Valor Beta igual a 1,0 Uma ação com beta de 1,0 tem risco sistemático. No entanto, o cálculo beta não pode detectar nenhum risco não sistemático.
O beta é um risco sistemático ou não sistemático?
Beta é a medida CAPM padrão de risco sistemático Ela mede a tendência do retorno de um título se mover em paralelo com o retorno do mercado de ações como um todo. Uma maneira de pensar em beta é como um indicador da volatilidade de um título em relação à volatilidade do mercado.
Que tipo de risco beta pode te dizer?
Beta e Risco Sistemático
Beta é uma medida da volatilidade de uma ação em relação ao mercado. Essencialmente, mede a exposição relativa ao risco de manter uma determinada ação ou setor em relação ao mercado.
O que o risco β representa?
Beta é uma medida da volatilidade de uma ação em relação ao mercado geral … Se uma ação se move menos que o mercado, o beta da ação é menor que 1,0. As ações de beta alto supostamente são mais arriscadas, mas oferecem maior potencial de retorno; as ações de beta baixo representam menos risco, mas também retornos mais baixos.
O beta mede todos os tipos de risco?
É geralmente usado como tanto uma medida de risco sistemático quanto uma medida de desempenho O mercado é descrito como tendo um beta de 1. O beta de uma ação descreve o quanto a ação movimentos de preços em relação ao mercado. Se uma ação tem um beta acima de 1, é mais volátil do que o mercado geral.
