Normalmente, qualquer índice de Sharpe maior que 1,0 é considerado aceitável para bom pelos investidores. Uma relação superior a 2,0 é classificada como muito boa. Uma proporção de 3,0 ou superior é considerada excelente. Uma proporção abaixo de 1,0 é considerada abaixo do ideal.
O que significa um índice de Sharpe de 0,5?
Como regra geral, um índice de Sharpe acima de 0,5 é desempenho do mercado se alcançado a longo prazo. Uma proporção de 1 é excelente e difícil de alcançar por longos períodos de tempo. Uma proporção de 0,2-0,3 está alinhada com o mercado mais amplo.
O que é um índice de Sharpe bom ou ruim?
Um índice de Sharpe de 1.0 é considerado aceitável. Um índice de Sharpe de 2,0 é considerado muito bom. Um índice de Sharpe de 3,0 é considerado excelente. Um índice de Sharpe inferior a 1,0 é considerado ruim.
Qual é um bom exemplo de índice de Sharpe?
Sharpe Ratios acima de 1,00 são geralmente considerados “bons”, pois isso sugere que a carteira está oferecendo retornos excedentes em relação à sua volatilidade. Dito isso, os investidores geralmente comparam o Índice de Sharpe de um portfólio em relação aos seus pares.
O que significa baixo índice de Sharpe?
Definição: Índice de Sharpe é a medida do retorno ajustado ao risco de uma carteira financeira. Uma carteira com índice de Sharpe mais alto é considerada superior em relação a seus pares. Se dois fundos oferecerem retornos semelhantes, aquele com maior desvio padrão terá menor índice de Sharpe. …
